PD, LGD, EAD Parametreleri ve IRB Yaklaşımı

PD · LGD · EAD · Basel IRB

Kredi risk modellemenin temel üç ayağı: PD (temerrüt olasılığı), LGD (temerrüt hâlinde kayıp oranı) ve EAD (temerrüt anındaki risk tutarı). Her parametre farklı yönteme (istatistik, yargısal, piyasa-dayalı) başvurur. Basel çerçevesindeki gelişmiş içsel derecelendirme (A-IRB) yaklaşımında banka PD, LGD ve EAD'yi kendi modelleriyle tahmin eder; yaklaşımın kullanılması denetim otoritesinin (Türkiye'de BDDK) iznine bağlıdır. Bu derste, her parametrenin teorik temeli, ölçüm yöntemleri, veri kaynakları ve gerçek örnekler öğreneceksin.